Vypracovala: Ing. Anna Mattová

 

Riziko je neoddeliteľnou súčasťou podnikania. Riziko banky spočíva v tom, že:

1.  výsledkom jej podnikania bude strata

2.  prostriedky vložené do podnikania sa nevrátia v dohodnutom čase.

 

Členenie bankových rizík

 

1.  Externé riziká:

-  vznikajú nezávisle od činnosti obchodnej banky. Na výsledok jej podnikateľských aktivít však majú podstatný vplyv.

 

politické riziko – sú pre banku najvýznamnejšie. Veľkosť politického rizika môže byť rôzna. Politické riziká nastávajú náhle a často neočakávane a ich dôsledky sú katastrofálne. Pomerne vysoko sa hodnotia riziká v štátoch s vysokou mierou nestability, napríklad v dôsledku transformácie politického systému.

 

teritoriálne riziko – súvisí s politickými rizikami. Ide tu o komplexné zhodnotenie pravdepodobnosti vzniku viacerých druhov rizík v určitom teritóriu.  Môže sa stať, že napríklad v dôsledku vojny alebo embargu voči niektorému štátu sa neuplatňujú predpokladané podnikateľské aktivity.

 

menové riziko - spočíva v pravdepodobnosti prijatia menových opatrení (devalvácia, revalvácia) ako reakcií na menový vývoj. Veľký vplyv na menové riziko má inflácia.

 

kurzové riziko – súvisí s menovým rizikom, zmena kurzu zahraničných mien, v ktorých majú banky pohľadávky a záväzky, spôsobuje zisky a straty bánk z kurzových rozdielov. Kurzové riziko spočíva v tom, že suma kurzových strát môže byť vyššia ako suma kurzových ziskov.

 

úrokové riziko – spočíva v zmene úrokových sadzieb. Nepriaznivá zmena úrokových sadzieb sa môže prejaviť buď v poklese príjmov banky, alebo v znížení trhovej hodnoty banky. Napríklad banka emitovala vkladové listy na dobu splatnosti 5 rokov s fixnou úrokovou sadzbou. Vplyvom nepriaznivého ekonomického vývoja poklesli úrokové sadzby od 3. roka. Banka však musela dodržať zmluvné podmienky a vyplácať dohodnuté úroky. Nezískala tak predpokladaný príjem.

 

2.  Interné riziká:

-  sú také riziká, ktoré je banka schopná ovplyvňovať svojou činnosťou. Tieto riziká majú vzťah najmä k aktívnym bankovým operáciám.

 

úverové riziko – závisí od bonity klienta, ktorému banka poskytuje úver. Proti úverovým rizikám sa banky chránia obmedzovaním poskytovania úverov.

 

riziká majetkových účastí - podstupuje banka pri investovaní do iných podnikateľských subjektov, nákupom ich akcií. Pri bankrote subjektu môže banka prísť o časť alebo všetky investované peňažné prostriedky.

 

riziko chybného dohľadu – spočíva v tom, že bankový dohľad môže voči banke, ktorá zle hospodári uplatniť nevhodné opatrenia a toto spôsobí, že situácia v banke sa ešte zhorší.

 

platobné riziká – spočívajú v pravdepodobnosti, že platba nebude vykonaná včas alebo vôbec.

 

likviditné riziká – spočívajú v ohrození likvidity banky. Likvidita banky je schopnosť banky uhrádzať svoje záväzky voči klientom..

 

manažérske riziká – ide o riziko zlého riadenia. Ich podstata spočíva v chybách v riadení banky, ktoré môžu spôsobiť nekvalifikovaní alebo neskúsení riadiaci pracovníci.

 

technické a technologické riziká - predstavujú zlyhanie hardveru a softveru banky, zlyhanie telekomunikačných sietí, nedostatočný kódovací systém, chybovosť pracovníkov, ktorí obsluhujú prístroje a zariadenia banky a nedostatočná kontrola.

 

Banky musia realizovať určitú prevenciu pred rizikami, pretože ich dôsledky znamenajú pre banku okamžité finančné straty. Jednou z metód ochrany pred rizikom je  diverzifikácia, t.j. rozloženie rizika na viac podnikateľských subjektov. Pravdepodobnosť vzniku rizika u všetkých subjektov je malá. Diverzifikácia bankového rizika sa realizuje jednak na úrovni centrálnej banky, jednak na úrovni obchodnej banky.

 

Kontrolné otázky:

1.  Aký je rozdiel medzi internými a externými bankovými rizikami?

2.  Vymenujte a vysvetlite externé bankové riziká.

3.  Vymenujte a vysvetlite interné bankové riziká.

4.  Čo rozumiete pod diverzifikáciou bankového rizika?

 

Použitá literatúra:

1.  M. Jakubeková a kol.: Ekonomika pre študijné odbory výrobného a nevýrobného zamerania, SPN Bratislava, Prvé vydanie 2004, ISBN – 80-10-00363-8

2.  D. Orbánová, Ľ. Velichová: Maturujem z ekonomiky, SPN Bratislava, druhé prepracované vydanie, 2005, ISBN 80.10-00658-0